5
Jaka jest dokładnie różnica między quadprog i frontcon w programie Matlab? Na przykład, jeśli użyję quadprog (minimalizując wariancję) w pętli, w której ciągle zmieniam oczekiwane zwroty 10 portfeli w celu obliczenia wag, czy będzie to samo, co wywołanie frontcon z oczekiwanymi zwrotami i 10 punktami?Czy quadprog i frontcon są odpowiednikami w Matlabie?
Fascynujące pytanie! Możesz jednak opublikować przykładowy kod, który spowodował wyświetlenie tego pytania. W jaki sposób wykorzystujesz wyniki tych obliczeń? Jestem bardzo zainteresowany finansami komputerowymi. – macduff
Mogę opublikować więcej później, ale głównym pomysłem jest, aby zminimalizować równanie (model markowitza) z ograniczeniami. Biorąc pod uwagę zestaw oczekiwanych zwrotów aktywów, kowariancji i oczekiwanego zwrotu z portfela, można rozwiązać ten problem za pomocą programowania kwadratowego (quadprog function in matlab), aby uzyskać wagi aktywów, które dadzą ci portfel o minimalnym ryzyku. Możesz wtedy ciągle rozwiązywać ten problem, zmieniając oczekiwany zwrot, aby uzyskać tzw. "Skuteczną granicę" (przynajmniej to, co do tej pory zrozumiałem). Moje pytanie brzmi: jeśli frontcon jest taki sam, jak wykonywanie quadprogu w pętli, aby uzyskać granicę – Cemre
Są one z różnych zestawów narzędzi - więc nie byłoby niezwykłe, gdyby miały nakładające się/identyczne funkcje ... –