Próbuję użyć funkcji podobnej do, jeśli nie faktycznie, regsubsets w pakiecie skoków w programie R podczas wybierania najlepszych modeli Cox Proportional Hazards dla moich danych. czy to możliwe? a jeśli tak, to czy już istnieje funkcja?Czy mogę wykonać wybór wszystkich podzbiorów dla modelu proporcjonalnego ryzyka Cox w R?
Zgaduję, że jesteś już zaznajomiony z następujących ... Jeśli używasz AIC jako kryterium „top model”, to byłby to rozsądny punkt wyjścia:
library(survival)
data(colon)
c1 <- coxph(Surv(time=time, event=status) ~
as.factor(extent) + age + sex, data=colon)
step(c1)
Ostrzeżenie z tym, jeśli masz brakujące wartości (NA). Oczywiście może istnieć lepszy model, którego nie można znaleźć za pomocą tej metody, ale z niewielką liczbą potencjalnych czynników predykcyjnych prawdopodobnie nie będzie go brakować. Zastrzeżenia powyższe (podziękowania @DWin) na temat stosowania metod numerycznych w przypadku, gdy bardziej świadoma opinia może być bardziej wiarygodna.
Najpierw powinieneś poważnie zastanowić się, czy to dobry pomysł. –
Jaką procedurę wyboru modelu zalecamy? Czy nie jest właściwe, aby zobaczyć, jak blisko są konkurencyjne modele, zanim zaakceptuję model jako "najlepszy"? – marcellt
Powinieneś najpierw pomyśleć o podstawowej nauce w dziedzinie inwestycji. Nie można zalecić "najlepszej procedury", chyba że cele są jasne. –