forecasting

10Ciepło

1Odpowiedz

Prognozowanie ARM poza próbą za pomocą statystyk statycznych

Używam modeli statystycznych do dopasowania do modelu ARMA. import statsmodels.api as sm arma = sm.tsa.ARMA(data, order =(4,4)); results = arma.fit(full_output=False, disp=0); Gdzie data jest jedn

python forecasting statsmodels 2013-09-04

---

5Ciepło

1Odpowiedz

Fouriera() vs fourierf() funkcja w R

Używam fourier() i fourierf() funkcje w doskonałej forecast pakietu Ron Hyndmana R. Patrząc w celu sprawdzenia, czy te same terminy są wybierane i stosowane w fourier() i fourierf(), ja wykreślane kil

r forecasting decomposition 2013-07-31

---

5Ciepło

1Odpowiedz

Prognoza z automatyczną Arima, z linią trendu długoterminowego, prognoza 30-dniowa "przeskakuje"

Próbuję utworzyć 30-dniową prognozę przy użyciu z pakietu forecast. Chcę uchwycić długoterminowy trend, więc wstawiłem go do argumentu xreg. Dane: dput(data) structure(list(TKDate = structure(c(15706

r time-series forecasting 2014-04-06

---

7Ciepło

1Odpowiedz

Dlaczego knitr wyświetla ostrzeżenie używając auto.arima?

Wydaje się, że działa auto.arima z pakietu forecast w knitr skryptu zawsze generuje ostrzeżenie - i nie dostać to ostrzeżenie, gdy uruchomię go w normalnej R. knitr Markdown przykładowy kod: ```{r} l

r warnings knitr forecasting 2013-03-12

---

6Ciepło

1Odpowiedz

Python Statsmodels: Używanie SARIMAX z egzogennymi regresorami do uzyskania przewidywanych przedziałów średnich i przedziałów ufności

Używam statsmodels.tsa.SARIMAX() do szkolenia modelu ze zmiennymi egzogenicznymi. Czy istnieje odpowiednik get_prediction(), gdy model jest trenowany ze zmiennymi egzogennymi, tak że zwracany obiekt z

python time-series forecasting statsmodels confidence-interval 2016-09-26

---

5Ciepło

1Odpowiedz

Prognozy szeregów czasowych z scikit uczą się

Jestem kompletnym początkującym dla prognozowania opartego na SVM i dlatego szukam tutaj wskazówek. Próbuję ustawić kod Pythona do prognozowania szeregów czasowych, przy użyciu bibliotek SVM nauki sci

python time-series scikit-learn forecasting 2015-05-20

---

6Ciepło

1Odpowiedz

Pomiar dokładności VAR za pomocą dokładności() z prognozy

Próbuję nauczyć się wektora autoregresyjnego modelu używając pakietu vars w R. Ten pakiet nie ma żadnego sposobu zmierzenia dokładności zwracanego modelu. szczególności chcę użyć Mase zdefiniowane w f

r time-series forecasting 2013-08-15

---

5Ciepło

1Odpowiedz

Pakiet prognozy R HoltWinters - unikanie przeuczenia danych

Korzystam z pakietu prognozy HoltWinters w R, aby generować prognozy z miesięcznych danych o rozmowach telefonicznych. Działa dobrze przez większość czasu, ale ma tendencję do nadpisywania danych, szc

r optimization forecasting holtwinters 2017-07-27

---

5Ciepło

1Odpowiedz

które jest najlepszym kryterium wyboru funkcji ets() i auto.arima() w R?

Używam funkcji ets() i auto.arima() z pakietu prognoz do przewidywania przyszłych wartości w R. Które kryteria należy wybrać, aby wybrać najlepszy model między tymi dwoma? Poniżej podano dokładność wy

r forecasting ets 2013-05-17

---

6Ciepło

1Odpowiedz

Modelowanie serii czasowych z nieregularnymi danymi

Obecnie pracuję nad projektem dla zwierząt, aby prognozować przyszłe ceny ropy naftowej z historycznych cen ropy bazowej. Dane są tygodniowe, ale istnieją pewne okresy pomiędzy brakującymi cenami. Mam

r modeling time-series forecasting 2011-11-18

---