quantitative-finance

9Ciepło

1Odpowiedz

Czy jest coś w Pythonie podobne do quantstrat w R?

Czy jest coś w języku Python podobne do quantstrat w R?

6Ciepło

1Odpowiedz

Dodanie serii wielu wykresów w Quantmod R

Próbuję wykreślić dwa wykresy na jednym chartSeries w quantmod w R. Mam pewne trudności z robieniem tego. library(quantmod) tickers <- c('GLD', 'GDX') data <- new.env() getSymbols(tickers, src = '

6Ciepło

2Odpowiedz

Jaka jest najlepsza metoda do obciążania liczby obrotów w ciągu dnia za pomocą cennika czasowego za pomocą XTS/ZOO itp. W R?

Na przykład, powiedzmy, że masz 10 lat ~ 1 min dziennych danych dotyczących wielkości instrumentu x następująco (w formacie xts) od 9:30 do 4:30 pm: Date.Time Volume 2001-01-01 09:30:00 120

11Ciepło

2Odpowiedz

Czy istnieje ogólna instrukcja obsługi pakietów R, "quantstrat", "blotter", "Financial Instrument" itd. Innych niż funkcja plików pomocy i demonstracji?

Chciałbym nauczyć się korzystać z tych pakietów, ale nie mogę znaleźć żadnych winiet, które oferują coś innego niż obszerne fragmenty kodu. Chciałbym dowiedzieć się, jak one wszystkie pasują do siebie

6Ciepło

1Odpowiedz

Frakcje roku z wykorzystaniem konwencji Actual/365 w R

Czy istnieje funkcja/pakiet, który może obliczyć ułamek roku (różnice między dwiema datami) z inną konwencją zliczania dni, taką jak yearfrac() w programie Matlab? Muszę użyć konwencji Actual/365.

8Ciepło

2Odpowiedz

Jak stworzyć złożoną strategię, używając wielu instrumentów, w Pyalgotrade?

Używam pyalgotrade dla strategii handlowej, w której chcę użyć wielu tickerów na liście. Sposób, w jaki jest teraz skonfigurowany, uruchamia strategię dla każdego indywidualnego znacznika na liście, a