quantmod

5Ciepło

2Odpowiedz

Scalaj obiekty xts z różnymi interwałami czasowymi

Pobieram cytaty z yahoo z quantmod, obliczam kwartalne powroty i chcę scalić zwroty i cytaty w jeden obiekt xts. W tym nowym obiekcie chciałbym zobaczyć tylko datę, w której mam zarówno zwrot, jak i k

6Ciepło

3Odpowiedz

pobieranie danych FRED za pomocą quantmod: czy można podać daty?

Jestem pobierania danych z FRED z biblioteki quantmod (autor Jeffrey A. Ryan). Dzięki danym YAHOO i GOOGLE mogę ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia. Czy to samo można zrobić dla danych FRED? Strona

6Ciepło

1Odpowiedz

Jak uzyskać listę wszystkich funduszy inwestycyjnych Yahoo Finance w R?

Chcę uzyskać listę wszystkich funduszy inwestycyjnych, które są dostępne za pośrednictwem Yahoo Finance w dziale R. W pakiecie TTR znajduje się funkcja StockSymbols, ale wydaje się, że nie otrzymuje o

7Ciepło

1Odpowiedz

Jak dodać mapę termiczną do quantmod :: chart_Series?

Chciałbym wykreślić mapę (-y) ciepła pod nazwą quantmod :: chart_Series(). Jak dodać poniższą mapę cieplną do chart_Series (lub XTS :: plot.xts): library(quantmod) # Get data fro symbol from Google

5Ciepło

1Odpowiedz

R: Analiza historyczna strategii handlowej. Początkujący quantmod i R

Jestem bardzo nowy dla R i próbuję backtest strategii już zaprogramowałem w WealthLab. Kilka rzeczy nie rozumiem (i to nie działa oczywiście :) Nie rozumiem Bliskie Ceny ładnie w wektorze ... lub jaki

9Ciepło

2Odpowiedz

Tworzenie sygnałów handlowych w R

Konstruuję strategię handlową i utknąłem w dwóch kluczowych obszarach. Kiedy używam Stoch i MACD w quantmod, próbuję stworzyć sygnał, gdy wolna stochastyczna przechodzi przez szybką stochastyczną (1),

5Ciepło

2Odpowiedz

Szeregi czasowe wydruku przy użyciu różnych kolorów na podstawie współczynnika

Chciałbym wykreślić pojedynczą linię, która jest wielokolorowa, a kolory są oparte na odpowiedniej wartości w czynniku. Na przykład szereg czasowy dziennej ceny zamknięcia, gdzie dni wzrosły o więcej

5Ciepło

2Odpowiedz

Czy Python ma podobną bibliotekę jak quantmod w R, która może pobierać dane wyciągu finansowego?

Czy Python ma podobną bibliotekę jak quantmod w R, która może pobierać dane wyciągu finansowego? Chcę pobrać historyczne przychody z każdego zasobu w Pythonie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Dzięki.

5Ciepło

1Odpowiedz

Oscylatory Quantmod

Korzystając z funkcji chartSeries w pakiecie quantmod, chcę zmodyfikować oscylator RSI. Biorąc pod uwagę przedmiot XTS zawierające dane dotyczące cen OHLC, tutaj jest wezwanie, które używam: chartSeri

6Ciepło

1Odpowiedz

Dodanie serii wielu wykresów w Quantmod R

Próbuję wykreślić dwa wykresy na jednym chartSeries w quantmod w R. Mam pewne trudności z robieniem tego. library(quantmod) tickers <- c('GLD', 'GDX') data <- new.env() getSymbols(tickers, src = '